Opção de propagação diagonal comercial

Diagonal Spreads.

O spread diagonal é uma estratégia de spread de opções que envolve a compra e venda simultânea de igual número de opções da mesma classe, a mesma garantia subjacente com diferentes preços de exercício e diferentes meses de vencimento.

O spread diagonal é muito parecido com o spread do calendário, onde as opções de curto prazo são vendidas enquanto as opções de longo prazo são compradas para tirar proveito da rápida deterioração do tempo em opções que logo expirarão.

A principal diferença entre o spread do calendário e a propagação diagonal está na perspectiva de curto prazo. O empregador da propagação diagonal tem uma perspectiva de curto prazo que é um pouco mais alta ou mais baixa.

Distribuição de chamadas diagonais.

Se a perspectiva da perspectiva do curto prazo da operadora for levemente otimista, ele pode implementar uma propagação de touro diagonal, escrevendo chamadas de curto prazo de alta intensidade contra chamadas de longo prazo de baixa fração.

Diagonal Put Spread.

Se a perspectiva de curto prazo do comerciante da opção for levemente baixa, ele pode empregar um spread de urso diagonal, escrevendo posições de baixa fração perto do mês em posições maiores de longo prazo.

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Spreads básicos.

Estratégias de opções.

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Diagonal Spread.

DEFINIÇÃO de 'Diagonal Spread'

Uma estratégia de opções estabelecida ao entrar simultaneamente em uma posição longa e curta em duas opções do mesmo tipo (duas opções de compra ou duas opções de venda), mas com diferentes preços de exercício e datas de vencimento.

BREAKING Down 'Diagonal Spread'

Esta estratégia é chamada de propagação diagonal porque combina um spread horizontal, que representa a diferença nas datas de validade, com um spread vertical, o que representa a diferença nos preços de exercício. Um exemplo de spread diagonal é a compra de uma opção de compra em dezembro de US $ 20 e a venda de uma chamada de US $ 25 de abril.

Distribuição diagonal com chamadas.

NOTA: Este gráfico assume que a estratégia foi estabelecida para um débito líquido. Além disso, note que as linhas de lucros e perdas não são diretas. Isso é porque a chamada do mês anterior ainda está aberta quando a chamada do mês anterior expira. Linhas retas e ângulos rígidos geralmente indicam que todas as opções na estratégia têm a mesma data de validade.

A estratégia.

Você pode pensar nisso como uma estratégia de dois passos. É um cruzamento entre um calendário longo espalhado com chamadas e uma pequena propagação de chamadas. Começa como uma jogada de decadência no tempo. Então, uma vez que você vende uma segunda chamada com a greve A (após a expiração do mês anterior), você tem uma legged em uma chamada curta. Idealmente, você poderá estabelecer esta estratégia para um crédito líquido ou para um pequeno débito líquido. Então, a venda da segunda chamada será todo molho.

Para este Playbook, I & rsquo; m usando o exemplo de spreads diagonais de um mês. Mas observe que é possível usar diferentes intervalos de tempo. Se você quiser usar mais do que um intervalo de um mês entre as opções do mês da frente e do mês de antecedência, você precisa entender os prós e contras de rolar uma posição de opção.

Opções de Guy's Tips.

Idealmente, você quer alguma volatilidade inicial com alguma previsibilidade. Alguma volatilidade é boa, porque o plano é vender duas opções, e você deseja obter o máximo possível para elas. Por outro lado, queremos que o preço das ações permaneça relativamente estável. Esse é um pouco de paradoxo, e é por isso que essa estratégia é para comerciantes mais avançados.

Para executar esta estratégia, você precisa saber como gerenciar o risco de atribuição precoce nas suas opções curtas.

Vender uma chamada fora do dinheiro, preço de exercício A (aproximadamente 30 dias a partir do vencimento - & ldquo; front-month & rdquo;;) Compre uma chamada fora do dinheiro, preço de exercício B (aproximadamente 60 dias desde a expiração - & ldquo; back-month & rdquo;) No final da chamada no final do mês, venda outra ligação com greve A e a mesma expiração que a chamada no final do mês. Geralmente, o estoque ficará abaixo da greve A.

Quem deve executá-lo.

Veteranos temperados e superiores.

NOTA: O nível de conhecimento necessário para este comércio é considerável, porque você está lidando com opções que expiram em datas diferentes.

Quando executá-lo.

Você está esperando uma atividade neutra durante o mês da frente, então a atividade neutra a baixa durante o mês atrasado.

Break-even at Expiration.

É possível aproximar pontos de equilíbrio, mas existem muitas variáveis ​​para dar uma fórmula exata.

Como há duas datas de validade para as opções em um spread diagonal, um modelo de precificação deve ser usado para & ldquo; guesstimate & rdquo; qual será o valor da chamada do back-month quando a chamada do mês anterior expirar. Ally Invest & rsquo; s Profit + Loss Calculator pode ajudá-lo nesse sentido. Mas lembre-se, a Calculadora de perda de lucro assume que todas as outras variáveis, como volatilidade implícita, taxas de juros, etc., permanecem constantes durante a vida do comércio; e eles podem não se comportar dessa maneira na realidade.

The Sweet Spot.

Para o primeiro passo, você quer que o preço das ações permaneça em ou ao redor da greve A até o vencimento da opção do mês anterior. Para o segundo passo, você quer que o preço da ação esteja abaixo do ataque A quando a opção do mês anterior expirar.

Lucro potencial máximo.

O lucro potencial é limitado ao crédito líquido recebido pela venda de ambas as chamadas com a greve A, menos o prêmio pago pela convocação com a greve B.

NOTA: Você pode calcular exatamente o lucro potencial no início, porque depende do prêmio recebido para a venda da segunda chamada em uma data posterior.

Perda máxima potencial.

Se estabelecido para um crédito líquido, o risco é limitado à diferença entre a greve A e a greve B, menos o crédito líquido recebido.

Se estabelecido para um débito líquido, o risco é limitado à diferença entre a greve A e a greve B, além do débito líquido pago.

NOTA: Você pode calcular seu risco com precisão ao iniciar, porque depende do prêmio recebido para a venda da segunda chamada em uma data posterior.

Ally Invest Margin Requirement.

O requisito de margem é a diferença entre os preços de exercício (se o cargo estiver fechado no final da opção do mês anterior).

NOTA: Se estabelecido para um crédito líquido, o produto pode ser aplicado ao requisito de margem inicial.

Tenha em mente que este requisito é feito por unidade. Portanto, não se esqueça de multiplicar pelo número total de unidades quando você está fazendo a matemática.

Conforme o tempo passa.

Para esta estratégia, antes da expiração do mês anterior, a decadência do tempo é seu amigo, uma vez que a chamada de curto prazo perderá valor do tempo mais rápido do que a chamada de longo prazo. Depois de fechar o atendimento da primeira fila com a greve A e vender outra ligação com a greve A que tenha o mesmo período de vencimento que a chamada no final do mês com a greve B, a decadência do tempo é algo neutra. Isso é porque você verá erosão no valor da opção que você vendeu (bom) e da opção que você comprou (ruim).

Volatilidade implícita.

Depois que a estratégia for estabelecida, embora você deseje um movimento neutro sobre o estoque se ele for ou abaixo da greve A, você melhorará se a volatilidade implícita aumentar perto da expiração do mês da frente. Dessa forma, você receberá um prêmio mais alto para vender outra chamada no ataque A.

Após a expiração do mês anterior, você tem uma legenda em uma chamada curta. Portanto, o efeito da volatilidade implícita depende de onde o estoque é relativo aos seus preços de exercício.

Se a sua previsão estava correta e o preço das ações está se aproximando ou abaixo da greve A, você deseja que a volatilidade implícita diminua. Isso é porque isso irá diminuir o valor de ambas as opções e, idealmente, você quer que elas expirem sem valor.

Se sua previsão estava incorreta e o preço das ações está se aproximando ou acima da greve B, você quer que a volatilidade implícita aumente por dois motivos. Primeiro, aumentará o valor da opção quase dinheiro que você comprou mais rapidamente do que a opção in-the-money que você vendeu, diminuindo assim o valor total do spread. Em segundo lugar, reflete uma maior probabilidade de um balanço de preços (o que, com expectativa, será a desvantagem).

Verifique a sua estratégia com as ferramentas Ally Invest.

Use a Calculadora de perda de lucro para estimar os pontos de equilíbrio, avalie como sua estratégia pode mudar à medida que a expiração se aproxima e analise os gregos de opções. Use a Calculadora de preços de opções para & ldquo; guesstimate & rdquo; O valor da chamada do back-month que você venderá com a greve A depois de fechar a chamada no final do mês.

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dos especialistas da Ally Invest.

As opções envolvem riscos e não são adequadas para todos os investidores. Para obter mais informações, reveja o folheto Características e Riscos de Opções Padronizadas antes de começar as opções de negociação. Os investidores de opções podem perder o montante total do investimento em um período de tempo relativamente curto.

As várias estratégias de opções de perna envolvem riscos adicionais e podem resultar em tratamentos fiscais complexos. Consulte um profissional de impostos antes de implementar essas estratégias. A volatilidade implícita representa o consenso do mercado quanto ao nível futuro de volatilidade do preço das ações ou a probabilidade de atingir um preço específico. Os gregos representam o consenso do mercado quanto à forma como a opção reagirá às mudanças em certas variáveis ​​associadas ao preço de um contrato de opção. Não há garantia de que as previsões de volatilidade implícita ou os gregos sejam corretas.

A Ally Invest fornece investidores auto-orientados com serviços de corretagem de desconto e não faz recomendações ou oferece conselhos de investimento, financeiros, legais ou tributários. A resposta do sistema e os tempos de acesso podem variar de acordo com as condições do mercado, o desempenho do sistema e outros fatores. Você sozinho é responsável por avaliar os méritos e os riscos associados ao uso dos sistemas, serviços ou produtos da Ally Invest. O conteúdo, a pesquisa, as ferramentas e os símbolos de estoque ou opção são apenas para fins educacionais e ilustrativos e não implicam uma recomendação ou solicitação para comprar ou vender uma garantia específica ou se envolver em qualquer estratégia de investimento específica. As projeções ou outras informações sobre a probabilidade de vários resultados de investimento são de natureza hipotética, não são garantidas para exatidão ou integridade, não refletem resultados reais de investimento e não são garantias de resultados futuros. Todos os investimentos envolvem risco, as perdas podem exceder o principal investido e o desempenho passado de uma segurança, indústria, setor, mercado ou produto financeiro não garante resultados ou retornos futuros.

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Opções Spreads: Diagonal Spreads.

Para entender os spreads diagonais, primeiro você deve entender a decadência do valor do tempo diferencial, que explicamos na seção de propagação horizontal deste tutorial. Ao contrário de uma propagação horizontal, quando vamos em diagonal, existem várias combinações de possíveis construções. Uma propagação diagonal possui apenas duas possíveis combinações de greve, que sempre devem ser as mesmas. Embora seja possível estabelecer uma propagação horizontal fora do dinheiro, a dinâmica básica no trabalho em diagonais e horizontais é a mesma - Theta diferencial.

Ao mesmo tempo, o 95 de outubro terá mais tempo de prêmio, já que é presumivelmente agora apenas cinco pontos do dinheiro (lembre-se que, quando colocamos isso, a IBM estava negociando em 82,5). Portanto, também haverá um lucro na longa chamada de outubro de 90, mesmo que o decadência do tempo de tempo tenha tirado algum valor da opção. Digamos que o 95 de outubro agora tem US $ 30 no prêmio. Em conjunto, a posição total neste ponto teria feito US $ 80 se fechado.

As vantagens de usar um spread diagonal para propagação de crédito podem ser encontradas nos ganhos potenciais na opção de back-month longo. Em termos de posição da Vega, enquanto isso, a menos que você vá muito largo no spread entre as opções de mês próximo e atrasado, você terá uma posição positiva Vega - o que lhe dá um longo comércio de volatilidade, assim como nosso tempo horizontal se espalha visto acima. O que é interessante sobre a diagonal, no entanto, é que ele pode começar a ser neutro ou levantar ligeiramente o Vega curto (típico se um crédito for criado ao colocá-lo). Mas à medida que o valor do tempo decai na opção próxima, ele gradualmente coloca a posição Vega longa. Isso funciona particularmente bem se usar puts para construir os spreads, porque se o estoque se move mais baixo, a opção longa capta o aumento da volatilidade implícita que geralmente acompanha o crescente medo em torno do declínio da ação.

Quando as diagonais são invertidas, assim como com os spreads horizontais invertidos, o spread experimenta um flip para Vega basicamente baixo (perde o aumento da volatilidade) e a posição negativa Theta (perde a decadência do valor do tempo). O comércio tem a imagem espelhada da rentabilidade potencial vista na Figura 2 e na Figura 3. Geralmente, esses negócios devem ser construídos principalmente com a idéia de tentar lucrar com uma rápida mudança de volatilidade, uma vez que a probabilidade de ter um movimento suficientemente grande da O subjacente geralmente é bastante baixo.

Distribuição de chamadas diagonais.

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Negociação de volatilidade facilitada - Estratégias efetivas para sobrevivência de balanços de mercado severos.

Apesar de não ser defendido como uma estratégia de opção mainstream, a propagação de chamadas diagonais é fácil de entender, especialmente se você estiver familiarizado com chamadas cobertas. É iniciado pela abertura de posições de opções longas e curtas com diferentes preços de exercício e datas de validade. Alguns investidores usam isso como forma de gerar retornos maiores do que uma estratégia de chamada coberta, pois a posição de estoque longo é substituída por uma opção de chamada longa e longa em dinheiro. Esta opção de chamada de longa data terá um delta alto e se comportará de forma semelhante a uma posição de estoque longo.

Este tipo de spread é benéfico quando os investidores estão prevendo que o mercado vai ficar otimista a longo prazo e levemente otimista por um prazo mais curto. Deixe o uso da GE como um exemplo. Com a negociação de ações em torno de US $ 19 em abril, compraríamos uma chamada de dezembro de US $ 10 e venderíamos uma chamada de maio de US $ 20. Se esse exemplo, o comerciante seria otimista no estoque, mas não quereria que subisse muito mais do que US $ 20, já que os lucros começarão a diminuir após esse ponto, ainda que devagar. Isso pode ser visto no diagrama de pagamento abaixo para este comércio.

Com spreads de chamadas diagonais, há uma vantagem limitada devido à opção de compra vendida. Os riscos são limitados ao valor pago pelo spread, que seria o custo da opção de chamada longa menos a chamada vendida. Mesmo que os spreads de chamadas diagonais tenham um diagrama de pagamento similar para uma chamada coberta, os riscos são menores. Isto é porque, o comerciante está pagando menos pela longa chamada do que para o estoque. Vamos usar nosso exemplo teórico de uma negociação de ações em US $ 18. Em uma estratégia de chamada coberta, o comerciante teria que comprar 100 ações em US $ 18 = $ 1800. O comerciante de propagação de chamadas diagonais poderia comprar uma opção de chamada de US $ 10 de longa data que custaria em algum lugar próximo de US $ 9 por US $ 900. Se o estoque cai para zero, o comerciante de chamadas cobertas perde $ 1800 (menos o prêmio recebido para a chamada vendida) e o comerciante diagonal perde apenas $ 900 (menos o prêmio recebido pela chamada vendida).

Ponto de equilíbrio na data de expiração.

É difícil calcular o ponto de equilíbrio exato com antecedência devido às diferentes variáveis ​​em jogo, o melhor que podemos fazer é usar uma calculadora de lucro e perda para obter o melhor palpite do ponto de equilíbrio. Essas calculadoras normalmente consideram fatores como taxas de juros e volatilidade implícita para permanecerem constantes para o termo de opções quando a realidade é muito diferente, mas eles nos dão uma estimativa decente.

Quando as coisas funcionam bem com uma propagação de chamadas diagonais, e assim que expirar a chamada do "mês próximo", o comerciante pode escolher escrever outra chamada e continuar escrevendo opções de chamadas por mês até a expiração da chamada de longo prazo. Esse processo é repetido freqüentemente para gerar renda mensal e reduzir continuamente o custo da longa chamada. Alternativamente, se o comerciante mudou sua postura para muito otimista, ele poderia simplesmente segurar a chamada longa depois que a chamada curta expirasse. A chamada curta pode ser vista como ajudando a pagar alguns dos custos da longa chamada. No entanto, se o comerciante optar por fazer isso, a exposição é grandemente aumentada, mantendo apenas a longa chamada. Usando o exemplo da GE acima do delta líquido do spread é 67, o que significa que a exposição é equivalente a possuir 66 ações, no entanto, se você remover a chamada curta, o delta aumenta para 92.

Quando rolar a chamada vendida.

A outra consideração em relação a esta estratégia é quando rolar a chamada vendida. Os comerciantes familiarizados com chamadas cobertas encontrarão o processo muito similar. Se o estoque aumentar significativamente, você precisa decidir se deseja levar seus lucros e fechar a posição, ou rolar a chamada vendida até uma greve mais alta e aumentar sua exposição ao estoque. Se o estoque cair, você precisará decidir se cortar suas perdas ou rolar a chamada vendida para uma greve mais baixa. Rolling down traz alguma renda extra para compensar as perdas da longa chamada. Uma boa maneira de decidir sobre sua estratégia de rolamento, é com o uso do delta para garantir que você se sinta confortável com sua exposição geral ao estoque em todos os momentos.

A volatilidade implícita é uma consideração muito mais importante para os operadores de propagação de chamadas diagonais do que para os comerciantes de chamadas cobertas. Os comerciantes de chamadas cobertas apenas têm exposição à volatilidade através da chamada curta, enquanto o comerciante diagonal tem exposição nas opções de chamadas curtas e longas. Os comerciantes diagonais precisam estar muito mais conscientes de como as mudanças na volatilidade implícita afetarão sua posição. O comércio diagonal é um longo comércio de volatilidade devido ao fato de que a exposição à volatilidade será maior na longa chamada do que na chamada curta. A exposição à volatilidade também começará a aumentar à medida que a chamada curta se aproximar do prazo de validade, uma vez que a Vega da chamada curta reduzirá, enquanto a Vega da longa chamada permanecerá aproximadamente a mesma.

Vamos voltar a olhar para o nosso exemplo da GE. Entrar no comércio em 16 de abril nos dá os seguintes valores gregos, você pode ver que a Vega é 0,53. Supondo que nenhuma mudança no preço das ações, a vega vai pular para 1,93 quando a chamada curta expirar. Isso pode não parecer muito, mas tenha em mente que isso é por apenas um contrato.

Comércio de abertura em 16 de abril.

No vencimento da chamada vendida assumindo que nenhuma mudança no preço.

Outra consideração com esta estratégia é o custo da comissão. Recomenda-se que você escolha um corretor de baixa comissão para negociar esse spread. Se você decidir continuar rolando a chamada vendida, você estará incorrendo em custos de comissão mensalmente. Se você está apenas trazendo $ 80 em renda, mas pagando $ 10 & # 8211; US $ 20 em comissões, isso corroe uma parcela significativa da renda da chamada vendida. Optionshouse e Interactive Brokers são dois corretores que eu recomendo.

a) Compre uma chamada dentro do dinheiro com o preço de exercício A. Esta é uma chamada no final do mês com pelo menos 60 dias de vencimento.

b) Vender uma chamada fora do dinheiro com preço de exercício B. Esta é uma chamada no final do mês com vencimento em cerca de 30 dias.

c) No momento da expiração da opção do mês anterior, venda outra chamada com greves a determinar pelo preço atual da ação e / ou dota. OU, aguarde a chamada longa se o comerciante mudou sua opinião sobre o estoque para muito otimista.

O lucro máximo desta estratégia será se o preço das ações terminar em ou ao redor do preço de exercício B no vencimento da chamada vendida. Idealmente, também haveria algum aumento na volatilidade implícita, o que resultaria em ganhos adicionais.

Tal como acontece com todas as estratégias de opções, um fator-chave que você precisa levar em consideração é o quão difícil elas serão em termos de gerenciamento de tempo. Se você é um comerciante a tempo parcial, você não quer negociar estratégias que exigem monitoramento constante durante o dia. A propagação da chamada diagonal é de natureza semelhante e, portanto, os requisitos de gerenciamento de tempo para uma chamada coberta. Você não precisa monitorá-lo mais de 1 a 2 dias.

Aqui está para o seu melhor sucesso!

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2 Comentários.

Eu não consigo achar qualquer informação sobre curtir uma diagonal de chamada, ou vender chamadas de 60 dias e comprar 30 dias. A propagação é um débito líquido barato, e o perfil de risco parece um truque de mágica (pelo menos antes da expiração), portanto, estou relutante em acreditar nisso é uma boa estratégia. Poderia fechar a posição se eu quisesse obter lucro antes da expiração da chamada vendida, ou o fechamento da posição resultaria em perda? Alguma ideia?

Oi Brandon, desculpe a resposta adiada.

Fazendo esse tipo de comércio, dá-lhe um diagrama de pagamento que é basicamente uma imagem espelhada de uma propagação de chamadas diagonais.

O principal problema que vejo com ele é a curta opção de 60 dias é muito curto vol, então um pico de volume pode te machucar. Mas como você está vendendo uma chamada, talvez um ponto forte de volume indique um grande movimento para baixo, caso em que você estaria bem.

Conceito muito interessante, não algo que eu já tentei ou realmente ouvi falar sobre ser honesto. Seria bom testá-lo por alguns meses para ver como isso acontece.

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Fechado meu BB de outubro (há alguns minutos atrás) para 34% de lucro e # 8230, esse é o melhor dos 3 BBs que troquei desde que Gav nos ensinou a estratégia & # 8230; então, o próximo café ou cerveja em mim, Gav 🙂